Используя последний код QuantLib с использованием Rcpp

0

Я надеялся повторно использовать функции даты и календаря в QuantLib в своем R-коде. Поскольку RQuantLib не охватывает все календари, я скомпилировал и установил последнюю версию QuantLib. Однако я не могу запустить пример, предоставленный в аналогичном вопросе. Как настроить Rcpp для правильной компиляции и использования кода C++ ниже?

Я попытался запустить следующий код (в файле "myCode.cpp") с помощью функции Rcpp sourceCpp ("myCode.cpp"):

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}

Это приводит к следующим ошибкам:

ld: warning: directory not found for option '-L/usr/local/lib/gcc/i686-apple-darwin8/4.2.3/x86_64'
ld: warning: directory not found for option '-L/usr/local/lib/x86_64'
ld: warning: directory not found for option '-L/usr/local/lib/gcc/i686-apple-darwin8/4.2.3'
ld: library not found for -lgfortran
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
make: *** [sourceCpp_65848.so] Error 1

Все отлично работает при компиляции файла "myCode.cpp" в командной строке, используя следующую команду:

g++ -I/opt/local/include/ -I/opt/local/include/boost \
-I/Library/Frameworks/R.framework/Resources/include -DNDEBUG \
-I/opt/local/include -I/opt/local/include  -I/usr/local/include  \
-I"/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.1/Resources/library/Rcpp/include" \
-I"/Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.1/Resources/library/RQuantLib/include"    \
-fPIC  -mtune=core2 -g -O2  -c QuantLibTest2.cpp -o QuantLibTest2.o \
-L/opt/local/lib/ -lQuantLib
Теги:
macos
rcpp
quantlib

1 ответ

1
Лучший ответ

Использовали ли вы источники CRAN или что такое GitHub?

Похоже, что ветка "Not Windows" в настройке нуждается в некоторой работе. В настоящее время

## on Linux and OS X, see if we have quantlib-config which may well be
## false in the case of prebuild binary packages as eg r-cran-rquantlib
## on Debian / Ubuntu as well as the OS X package from CRAN
qc <- system("bash -c 'type -p quantlib-config'", ignore.stderr=TRUE, intern=TRUE)
if (is.character(qc) && nchar(qc) > 1) {
    qlcflags <- system(paste(qc, "--cflags"), intern = TRUE)
    qllibs   <- system(paste(qc, "--libs"),   intern = TRUE)
}

Является ли quantlib-config в вашем PATH и возвращает ли он правильные значения?

Я включил/расширил поддержку того, что вы хотите сделать - используйте RQuantLib через плагин Rcpp - за последние несколько дней, пожалуйста, попробуйте использовать текущие источники GitHub. Они отлично работают в Linux, но у меня нет системы OS X для тестирования.

Редактировать: Спасибо, что приняли ответ. Для полноты ваш исходный код работает как есть на моем ящике, используя RQuantLib из источников GitHub:

R> system("cat /tmp/rql.cpp") 

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h> 

using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}
R> sourceCpp("/tmp/rql.cpp")     # takes a few seconds
R> timesTwo(21)
[1] 42
R>
Поделиться
  • 0
    Вау, быстрый ответ! Ошибка на двоичном CRAN, я должен был использовать источники? Я пытаюсь GitHub ИСТОЧНИКИ сейчас. Quantlib-config находится в моем текущем пути.
  • 0
    Да, пожалуйста. Для чего-то подобного вам почти всегда нужны источники. Мишель и я делаем несколько изменений в эти дни, так почему бы вам не присоединиться к нам в rquantlib-devel (это довольно тихий список).
Показать ещё 4 комментария

Ещё вопросы

Сообщество Overcoder
Наверх
Меню