Что произойдет, если вы закроете SqlConnection перед SqlDataReader?

Вместо того, чтобы беспокоиться о порядке их закрытия, почему бы не обернуть их использованием операторов.

// the following code has parts left out for brevity...
using(var conn = new SqlConnection( ... ))
using(var cmd = new SqlCommand( ... ))
{
    conn.Open();

    using(var reader = cmd.ExecuteReader())
    {
        // do whatever with the reader here...
    }
}

используемые операторы гарантируют, что ваши объекты будут закрыты, и в правильном порядке, если вы их соответствующим образом вложите. Подробнее см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yh598w02.aspx.

Фактическое соединение с базой данных будет закрыто (возвращено пулу) при закрытии/удалении объекта SqlConnection, поэтому ресурсы базы данных будут безопасными.

Однако вам также следует закрыть/удалить SqlDataReader, иначе он будет ссылаться на объект SqlConnection, сохраняя их оба в памяти. В конце концов финализатор будет располагать объект SqlDataReader, если вы этого не сделаете, а затем объект SqlConnection также может быть собран, но вы не можете контролировать, когда это произойдет.

SqlDataReader можно частично использовать после того, как вы закрыли соединение, но ничего, на что вы действительно можете положиться. У него все еще есть некоторые данные в нем, поэтому некоторые операции могут работать, но все, что требует больше данных из базы данных, вызовет исключение.